Štyridsaťosemročná rodáčka z New Yorku a o desať rokov starší herec sú vraj spolu už od leta. Dvojica navyše tvorí pár aj v seriáli Madam Secretary (2014).
Leoni bola v rokoch 1991 – 1995 vydatá za producenta Neila Josepha Tardia. V roku 1997 sa zosobášila s hercom Davidom Duchovnym, s ktorým sa v auguste tohto roka rozviedla po 17 rokoch manželstva.
Dvojica, ktorá má spolu dcéru Madelaine West a syna Kyda, žila oddelene už od roku 2011. Dalyho manželkou bola v rokoch 1982 – 2010 herečka Amy Van Nostrand, ktorá mu porodila dve deti.