Štyridsaťjedenročná rodáčka z Hamiltonu na Bermudách v piatok prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter oznámila, že priviedla na svet dcéru. Jej meno však zatiaľ neprezradila.
Taktiež nie je známe ani meno otca bábätka. Herečka má okrem toho s exmanželom, hudobníkom Petrom Loughranom päťročného syna Wylieho. Headey a Loughran boli manželmi v rokoch 2007 až 2013.
Lena Headey sa do sveta filmu dostala v roku 1992, keď získala vedľajšiu úlohu v dráme Waterland, v ktorej si zahrala s Ethanom Hawkeom či Jeremym Ironsom. Výraznejšie na seba upozornila v snímke Kliatba bratov Grimmovcov (2005) Terryho Gilliama a vo filmoch ako Červený barón (2008) či 300 (2007), kde stvárnila kráľovnú Gorgo, ktorú si zahrala aj v pokračovaní s názvom 300: Vzostup impéria (2014). Najviac ju však v poslednom období preslávil práve seriál Hra o tróny.